Jueves 10 de diciembre, 16hs. Aula 13
Título: «Estimadores para el modelo lineal altamente robustos y con alta eficiencia para muestras finitas«
Resumen; las propiedades de robustez y eficiencia en los procedimientos estadísticos a menudo se contraponen. Es decir, para aumentar la robustez de un procedimiento frente a la presencia de observaciones atípicas, se sacrifica eficiencia cuando el modelo supuesto se cumple exactamente. En esta charla haré un revisión de las distintas propuestas que se han hecho para conciliar ambos conceptos en el modelo lineal, es decir de propuestas de estimadores que son simultáneamente altamente robustos y eficientes. Más aun, vamos a mostrar que no solo es posible conciliar estos conceptos asintóticamente ( es decir cuando el número de observaciones de la muestra tiende a infinito), sino también para muestras finitas.